令人感叹，趋势跟踪策略就是真正的圣杯

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这是一个创建于 96 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

用日线回测了大部分类别品种（从最近 1 年到 20 年以上），由于趋势跟踪本身特点，外汇类长期窄幅震荡以及长期下行类的不适用，只要能够持续走出趋势走出新高就能产生巨大的收益，那段趋势你绝对不会错过。
大概结果是：回撤最大 n%左右 n 是止损，盈利从几倍到几十倍于 n ，取决于时间和对应趋势的强度，平均一年单个品种机会大概只有个位数次数
其实本质就是低买高卖，趋势打破买趋势不断不卖，没有什么复杂的，难的是人这个变量，所以让机器去帮你做就好了
要说缺点，1 是品种要求，已经说过。2 是周期比较长，小周期看了下效果比较一般

7 条回复 • 2024-09-24 12:06:46 +08:00

kk2syc

96 天前

真这样的话市场早就不存在了，全部自动化交易算了。趋势只能表现现阶段的表面近况，更何况用历史看未来，肉包子打狗。（还不如天干地支烧香起卦）

hjie

95 天前

机器人帮你做，最终的压力也得你自己背，如果做基金还好，不是自己的钱，无所谓

selich

95 天前

@kk2syc 历史数据不完全等于未来表现，但趋势跟踪的核心在于识别并利用市场行为的重复性。并不意味着它能够预测市场方向，而是在趋势形成时加以利用。这个策略也是存在局限性的，尤其在市场趋势不明显时，而且市场上的参与者使用的策略也是多种多样，即使是趋势跟踪，也有短期、长期趋势

@hjie 这只要提前把策略的风控做好，有风控不会有压力的

kk2syc

94 天前

@selich 这样啊……那这么多年这么多机构怎么还没法对大 A 趋势跟踪和市场行为预测呢？

tigerstudent

94 天前

啥玩意？圣杯？缩写吗

yucao

94 天前

建议可以了解一下 CTA 策略，市场上机构大量在跑的就是这种类似的策略，简单来说就是追涨杀跌，尝试把 beta 收益放大；市场最后会把所有的策略的收益都会收敛回到 beta 本身，也就是你通过这种策略赚到的超额收益是别人的策略亏出来的，总的来说这个策略是可行的，但是不是万能的，比如在长时间的横盘缓慢整理的过程中，你会非常容易失去耐性
就趋势投资而言，我认为的圣杯是胜率与赔率之间的关系，能发现一个合适的盈亏比，然后敢于下注，移动止盈（可以参考 Mark Minervini 的书）

purringpal

93 天前 via iPhone

别瞎折腾，没啥意义，趋势策略碰到连续止损不只是心态爆炸，本金也爆炸了，还圣杯…

真正的圣杯是足够有钱，足够到胜率可以接近 100%，悖论就是有这么多钱已经不需要做交易了。